PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с XOMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

QDVO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и XOMO

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.65%20.16%11.80%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.90%-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.

QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий QDVO и XOMO

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.39

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.47

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

3.35

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.39

Корреляция

Корреляция между QDVO и XOMO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и XOMO

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности XOMO в 31.94%

TTM202520242023
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.13%9.92%2.79%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и XOMO

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-18.90%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.75%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.15%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.04%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.69%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и XOMO

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.28%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.39%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

13.78%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

22.02%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

18.45%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.45%

-0.46%