PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

QDVO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и USOY

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий QDVO и USOY

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.16

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.78

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

5.23

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.23

-0.31

Корреляция

Корреляция между QDVO и USOY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и USOY

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и USOY

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-17.46%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.70%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.97%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.55%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

8.34%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и USOY

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

12.05%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

18.34%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.35%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

22.35%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

22.35%

-4.34%