Сравнение QDVO с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
QDVO и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 25.87% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и TCAL
QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
QDVO vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QDVO
TCAL
Сравнение QDVO c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.09 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.05 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.15 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | -0.52 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.09 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.06 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и TCAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и TCAL
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и TCAL
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -7.24% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -7.24% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.27% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.61% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.16% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и TCAL
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.39% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.60% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 11.67% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 11.66% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 11.66% | +6.35% |