PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVO с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVO и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Growth & Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий QDVO и TCAL

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

QDVO vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVOTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.09

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.05

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.15

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

-0.52

+8.45

QDVO vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVOTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.09

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.06

+0.98

Корреляция

Корреляция между QDVO и TCAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и TCAL

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок QDVO и TCAL

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVOTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-7.24%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.24%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.27%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.61%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.16%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и TCAL

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVOTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.39%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.60%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.67%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.66%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

11.66%

+6.35%