PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с SWAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).

QDVO и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и SWAN

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		-3.42%13.93%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.42%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с TLT

Сравнение комиссий QDVO и SWAN

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

QDVO vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.62

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.28

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.43

Корреляция

Корреляция между QDVO и SWAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и SWAN

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности SWAN в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и SWAN

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SWAN.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-31.04%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.05%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.02%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.06%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.86%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и SWAN

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.85%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

9.77%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.26%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

12.49%

+5.52%