Сравнение QDVO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
QDVO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и SPYI
QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
QDVO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
QDVO
SPYI
Сравнение QDVO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.57 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.54 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 8.06 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и SPYI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и SPYI
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и SPYI
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -16.47% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.02% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.50% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.86% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.11% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и SPYI
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.10% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.29% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.22% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.12% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.12% | +4.89% |