PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с SMH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. QDVO is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, QDVO returned 25.91% vs 152.58% for SMH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%.

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и SMH

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%-2.95%

Correlation

The correlation between QDVO and SMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between QDVO and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и SMH

Секторы
QDVO
SMH

Технологии

50.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.4%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
SMH

-

Здравоохранение

QDVO
4.9%
SMH

-

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
SMH

-

Промышленность

QDVO
2.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
SMH

-

Энергетика

QDVO
0.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
SMH

-

Недвижимость

QDVO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QDVO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.61

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.60

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

10.28

-7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

37.77

-27.67

QDVO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и SMH

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-84.96%

+67.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.93%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-41.04%

+38.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.06%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и SMH

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.16%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

16.71%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

27.97%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

33.39%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

35.53%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

32.86%

-15.30%

Сравнение комиссий QDVO и SMH

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и SMH

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and SMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs 25.91% for QDVO. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.17% for SMH.

QDVO is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор