PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

QDVO и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и QRMI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий QDVO и QRMI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.36

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.55

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.55

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

1.59

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.09

+0.83

Корреляция

Корреляция между QDVO и QRMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QRMI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QRMI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.95%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.04%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-3.54%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.25%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.74%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QRMI

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.02%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

4.93%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

7.77%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

8.46%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

8.46%

+9.55%