PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QDVO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и QQQM

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%8.01%

Correlation

The correlation between QDVO and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QDVO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и QQQM

Секторы
QDVO
QQQM

Технологии

50.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Промышленность

1.7%
2.8%

Энергетика

0.8%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QDVO
50.6%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
QQQM
1.1%

Промышленность

QDVO
1.7%
QQQM
2.8%

Энергетика

QDVO
0.8%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
QQQM
1.4%

Недвижимость

QDVO

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QDVO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.58

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.38

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.43

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

13.15

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.84

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QQQM

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-35.04%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.96%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-8.24%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QQQM

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.51%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.06%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

15.91%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.23%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.11%

-4.69%

Сравнение комиссий QDVO и QQQM

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QQQM

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and QQQM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 26.60% for QDVO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.42% for QQQM.

QDVO is categorized as Derivative Income, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор