Сравнение QDVO с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
QDVO и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -5.75% | 20.16% | 11.80% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
QDVO
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и PAPI
QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
QDVO vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QDVO
PAPI
Сравнение QDVO c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.08 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.62 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и PAPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и PAPI
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.26% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и PAPI
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -14.27% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.59% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -2.82% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.57% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.72% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и PAPI
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.21% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.51% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 14.14% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.96% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.96% | +6.06% |