Сравнение QDVO с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
QDVO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -40.13% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и MRNY
QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
QDVO vs. MRNY — Ранг доходности на риск
QDVO
MRNY
Сравнение QDVO c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.78 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.61 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.21 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.50 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и MRNY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и MRNY
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и MRNY
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -82.15% | +64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -31.53% | +21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -67.31% | +60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -51.53% | +49.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 15.78% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и MRNY
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 16.90% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 39.43% | -29.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 52.05% | -33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 51.40% | -33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 51.40% | -33.39% |