PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с MAGS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 25.91% vs 27.18% for MAGS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 1.00%.

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и MAGS

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%19.86%

Correlation

The correlation between QDVO and MAGS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between QDVO and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и MAGS

Секторы
QDVO
MAGS

Технологии

50.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.4%
MAGS
10.9%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
MAGS
5.9%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
MAGS
6.9%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
MAGS

-

Здравоохранение

QDVO
4.9%
MAGS

-

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
MAGS

-

Промышленность

QDVO
2.9%
MAGS

-

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
MAGS

-

Энергетика

QDVO
0.9%
MAGS

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
MAGS

-

Недвижимость

QDVO

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

QDVO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.34

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.86

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.47

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

4.94

+5.16

QDVO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и MAGS

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-29.91%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-18.62%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.09%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.72%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.52%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и MAGS

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.16%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.52%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

15.28%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

20.48%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

25.99%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

25.99%

-8.43%

Сравнение комиссий QDVO и MAGS

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и MAGS

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and MAGS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (6.52%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 27.18% vs 25.91% for QDVO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 27.18% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.47% for MAGS.

QDVO is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.29% for MAGS.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор