PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

QDVO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и IDVO

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий QDVO и IDVO

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.05

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.67

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.99

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

12.91

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.05

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.34

-0.42

Корреляция

Корреляция между QDVO и IDVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и IDVO

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM2025202420232022
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и IDVO

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-15.46%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.81%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.42%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.31%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и IDVO

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.46%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.75%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.46%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.33%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.33%

+1.68%