PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с HACK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. QDVO is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past year, QDVO returned 18.50% vs 13.34% for HACK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.78%.

QDVO

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.50%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.48%
1 год
18.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
0.26%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.78%
6 месяцев
17.59%
1 год
13.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
9.48%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и HACK

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		4.76%20.16%9.76%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.78%7.97%10.34%

Correlation

The correlation between QDVO and HACK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between QDVO and HACK shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDVO и HACK

Секторы
QDVO
HACK

Технологии

50.4%
92.7%

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Финансовые услуги

3.8%
0.1%

Промышленность

2.9%
7.2%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.4%
HACK
92.7%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
HACK

-

Здравоохранение

QDVO
4.9%
HACK

-

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
HACK
0.1%

Промышленность

QDVO
2.9%
HACK
7.2%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
HACK

-

Энергетика

QDVO
0.9%
HACK

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
HACK

-

Недвижимость

QDVO

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

QDVO vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.52

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.86

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.65

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

1.51

+5.45

QDVO vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и HACK

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-42.68%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-20.67%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-8.64%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-11.61%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.83%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и HACK

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.45%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

11.60%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

21.92%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

25.98%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

24.30%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

23.24%

-5.73%

Сравнение комиссий QDVO и HACK

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и HACK

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.61%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and HACK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.60%) compared to QDVO (4.45%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, QDVO leads with 18.50% vs 13.34% for HACK. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.50% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

QDVO has the higher dividend yield at 10.61%, compared with 0.06% for HACK.

QDVO is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.60% for HACK.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор