PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 25.94% for GPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVO показывает доходность 9.91%, а GPIX немного выше – 10.24%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и GPIX

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%6.40%

Correlation

The correlation between QDVO and GPIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between QDVO and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и GPIX

Секторы
QDVO
GPIX

Технологии

50.6%
35.5%

Коммуникационные услуги

16.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Здравоохранение

4.6%
8.4%

Финансовые услуги

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Промышленность

1.7%
8.4%

Энергетика

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

QDVO
50.6%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
GPIX
4.9%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
GPIX
11.6%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
GPIX
1.8%

Промышленность

QDVO
1.7%
GPIX
8.4%

Энергетика

QDVO
0.8%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
GPIX
2.4%

Недвижимость

QDVO

-

GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QDVO vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.56

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.53

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.38

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

17.02

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.79

-0.38

Просадки

Сравнение просадок QDVO и GPIX

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-17.50%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.71%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.18%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.48%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.53%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и GPIX

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.21%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.90%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

10.17%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.79%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

13.79%

+3.63%

Сравнение комиссий QDVO и GPIX

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и GPIX

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and GPIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 25.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 7.97% for GPIX.

They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор