PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с GAMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).

QDVO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и GAMR

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF

Сравнение комиссий QDVO и GAMR

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.

GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.47

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.84

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.50

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

1.36

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.47

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.48

+0.44

Корреляция

Корреляция между QDVO и GAMR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и GAMR

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности GAMR в 0.62%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.62%0.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и GAMR

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и GAMR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-55.37%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-29.36%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-30.45%

+23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-22.14%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

10.89%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и GAMR

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.85%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

17.68%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

27.41%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

24.25%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

24.18%

-6.17%