PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

QDVO и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и FYEE

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий QDVO и FYEE

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

QDVO vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.60

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.52

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.97

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.95

-0.03

Корреляция

Корреляция между QDVO и FYEE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и FYEE

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и FYEE

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-18.79%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.60%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.26%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.40%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.21%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и FYEE

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.49%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.88%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

14.31%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

14.31%

+3.70%