PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. QDVO is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, QDVO returned 21.13% vs 27.76% for ENFR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

QDVO

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.62%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и ENFR

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.51%20.16%9.76%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%15.00%

Correlation

The correlation between QDVO and ENFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.15

The correlation between QDVO and ENFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDVO и ENFR

Секторы
QDVO
ENFR

Технологии

50.4%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Финансовые услуги

3.8%
0.1%

Промышленность

2.9%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

0.9%
98.5%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.4%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
ENFR

-

Здравоохранение

QDVO
4.9%
ENFR

-

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
ENFR
0.1%

Промышленность

QDVO
2.9%
ENFR
3.4%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
ENFR

-

Энергетика

QDVO
0.9%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
ENFR
1.4%

Недвижимость

QDVO

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

QDVO vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.88

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.59

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.23

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.24

-0.16

QDVO vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и ENFR

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-68.28%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.64%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.71%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-15.94%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.38%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и ENFR

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.47%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.69%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.60%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.86%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.25%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.68%

-7.14%

Сравнение комиссий QDVO и ENFR

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и ENFR

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.53%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and ENFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 21.13% for QDVO. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 4.02% for ENFR.

QDVO is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Amplify and SS&C. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор