PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVO с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVO и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и CRSH


2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-4.93%20.16%11.80%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-46.45%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Growth & Income ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий QDVO и CRSH

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Доходность на риск

QDVO vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVOCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.57

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.59

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.55

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

-0.75

+8.69

QDVO vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVOCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.57

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.64

+1.57

Корреляция

Корреляция между QDVO и CRSH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и CRSH

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности CRSH в 100.61%


TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
11.17%9.92%2.79%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и CRSH

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVOCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-63.68%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-48.16%

+37.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-53.43%

+46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-41.91%

+39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

35.23%

-32.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и CRSH

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVOCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.04%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

23.47%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

42.40%

-23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

48.37%

-30.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

48.37%

-30.36%