PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с AIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 29.84% for AIPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.97%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и AIPI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%12.62%

Correlation

The correlation between QDVO and AIPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between QDVO and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и AIPI

Секторы
QDVO
AIPI

Технологии

50.6%
90.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
AIPI
90.9%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
AIPI
3.2%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
AIPI

-

Здравоохранение

QDVO
4.6%
AIPI

-

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
AIPI

-

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
AIPI

-

Промышленность

QDVO
1.7%
AIPI

-

Энергетика

QDVO
0.8%
AIPI

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
AIPI

-

Недвижимость

QDVO

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

QDVO vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.88

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.46

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.08

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

6.46

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.04

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QDVO и AIPI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-25.25%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.40%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.55%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.65%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.63%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и AIPI

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеют волатильность 2.86% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.91%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

15.91%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

21.37%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

21.37%

-3.95%

Сравнение комиссий QDVO и AIPI

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и AIPI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности AIPI в 34.72%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and AIPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.86%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 10.11% for QDVO.

They also come from different issuers: Amplify and REX. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.65% for AIPI.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор