Сравнение QDVI.DE с DHS
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - QDVI.DE tracks the MSCI USA Enhanced Value while DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 12.08%/yr for DHS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и DHS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 13.48%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 18.60% | 12.66% | 10.72% | -9.98% | 41.21% | -10.84% | 29.80% | -8.02% | 6.93% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 13.48% | -0.53% | 25.81% | -3.18% | 14.66% | 32.42% | -13.47% | 25.36% | -3.07% | -2.03% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and DHS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QDVI.DE and DHS has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. DHS — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
DHS
Сравнение QDVI.DE c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.35 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 4.53 | +10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | 14.91 | +45.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | 2.04 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и DHS
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DHS в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -63.27% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -4.93% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -18.00% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -18.00% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -11.21% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.50% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и DHS
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.32% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.24% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 10.97% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.27% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.88% | +1.82% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и DHS
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и DHS
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.31% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and DHS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор