Сравнение QDVI.DE с CGVV
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDVI.DE is passively managed, while CGVV is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CGVV.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и CGVV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как CGVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у CGVV с доходностью 12.38%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 23.83% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.38% | 5.98% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and CGVV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. CGVV — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
CGVV
Сравнение QDVI.DE c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.53 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и CGVV
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки CGVV в -7.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и CGVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -7.35% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -1.40% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и CGVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.36% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.36% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 13.36% | +5.34% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и CGVV
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGVV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и CGVV
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.52% | 0.57% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and CGVV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.33% for CGVV.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и CGVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор