Сравнение QDVI.DE с BNDX
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - QDVI.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 1.42%/yr for BNDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и BNDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.47%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 18.60% | 12.66% | 10.72% | -9.98% | 41.21% | -10.84% | 29.80% | -8.02% | 6.93% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.47% | -9.34% | 10.41% | 5.51% | -7.35% | 5.02% | -3.98% | 10.30% | 7.64% | -10.19% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and BNDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between QDVI.DE and BNDX shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
BNDX
Сравнение QDVI.DE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.04 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 0.28 | +15.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | 0.68 | +60.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | 0.22 | +5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.17 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и BNDX
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -15.38% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -4.77% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -12.36% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -12.37% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.32% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.74% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.98% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и BNDX
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 1.32% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 4.28% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 6.10% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 8.40% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 8.07% | +10.63% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и BNDX
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и BNDX
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and BNDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDVI.DE.
QDVI.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while BNDX is Global Bonds. QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор