Сравнение QDVI.DE с BND
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - QDVI.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 1.12%/yr for BND. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и BND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.91%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 18.60% | 12.66% | 10.72% | -9.98% | 41.21% | -10.84% | 29.80% | -8.02% | 6.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.91% | -5.62% | 8.07% | 2.49% | -7.73% | 5.48% | -1.16% | 11.29% | 4.57% | -9.16% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and BND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between QDVI.DE and BND shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. BND — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
BND
Сравнение QDVI.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 0.87 | +14.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | 2.59 | +58.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | 0.63 | +4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.14 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и BND
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BND в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -16.72% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -4.18% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -11.20% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -12.22% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.57% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.41% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и BND
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 0.91% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 4.30% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 5.82% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 8.12% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 8.12% | +10.58% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и BND
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и BND
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and BND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QDVI.DE.
QDVI.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while BND is Total Bond Market. QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор