Сравнение QDVH.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QDVH.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVH.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVH.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -8.65% | 3.01% | 37.13% | 8.44% | -6.23% | 48.50% | -12.20% | 35.41% | -10.71% | 7.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVH.DE показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции QDVH.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.00% соответственно.
QDVH.DE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.95%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVH.DE и VOO
QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVH.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
QDVH.DE
VOO
Сравнение QDVH.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVH.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.49 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.80 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.71 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.01 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVH.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.49 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QDVH.DE и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVH.DE и VOO
QDVH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QDVH.DE и VOO
Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVH.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -33.99% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -8.90% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -24.52% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -33.99% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -5.44% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -3.72% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.57% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVH.DE и VOO
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.48% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVH.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 9.85% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 20.48% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.70% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.56% | +2.43% |