PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с EQAC.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVH.DE с EQAC.MI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI).

QDVH.DE и EQAC.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. EQAC.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и EQAC.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и EQAC.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-8.53%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%6.38%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		-4.33%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у EQAC.MI с доходностью -4.33%.

QDVH.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-5.86%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.98%

EQAC.MI

1 день
0.08%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.89%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с VOOQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с HLTH.LEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DE

Сравнение комиссий QDVH.DE и EQAC.MI

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQAC.MI в 0.30%.

EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

QDVH.DE vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DEEQAC.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.79

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.19

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.59

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

4.64

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. EQAC.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EQAC.MI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и EQAC.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DEEQAC.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между QDVH.DE и EQAC.MI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и EQAC.MI

Ни QDVH.DE, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и EQAC.MI

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки EQAC.MI в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и EQAC.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVH.DEEQAC.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-30.96%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.99%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-30.96%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-7.48%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.44%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.43%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и EQAC.MI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 4.34%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVH.DEEQAC.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.66%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.81%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.21%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.67%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.34%

-0.35%