PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVH.DE с 2B7A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE).

QDVH.DE и 2B7A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и 2B7A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-8.53%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%6.73%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		10.77%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у 2B7A.DE с доходностью 10.77%.

QDVH.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-5.86%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.98%

2B7A.DE

1 день
1.43%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.04%
3 года*
11.86%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с VOOQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DEQDVH.DE с EQAC.MI
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с VPU2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO2B7A.DE с ^NDX

Сравнение комиссий QDVH.DE и 2B7A.DE

И QDVH.DE, и 2B7A.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

QDVH.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DE2B7A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.71

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.05

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.55

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

3.32

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа 2B7A.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DE2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между QDVH.DE и 2B7A.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и 2B7A.DE

Ни QDVH.DE, ни 2B7A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и 2B7A.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и 2B7A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVH.DE2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-35.70%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.00%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-29.81%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-1.90%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-10.13%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.30%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и 2B7A.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 4.34%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVH.DE2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.67%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.56%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.93%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.84%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

19.68%

+1.31%