Сравнение QDVH.DE с G2X.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE).
QDVH.DE и G2X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVH.DE и G2X.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVH.DE и G2X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -8.53% | 3.01% | 37.13% | 8.44% | -6.23% | 48.50% | -12.20% | 35.41% | -10.71% | 7.92% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | 8.75% | 131.13% | 17.55% | 5.59% | -0.02% | -4.26% | 13.26% | 40.97% | -4.37% | -5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVH.DE показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у G2X.DE с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции QDVH.DE уступали акциям G2X.DE по среднегодовой доходности: 11.98% против 17.79% соответственно.
QDVH.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.98%
G2X.DE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 29.38%
- 1 год
- 95.54%
- 3 года*
- 40.56%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVH.DE и G2X.DE
QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии G2X.DE в 0.53%.
Доходность на риск
QDVH.DE vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск
QDVH.DE
G2X.DE
Сравнение QDVH.DE c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVH.DE | G2X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.24 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.56 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.49 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 12.22 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVH.DE | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.24 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QDVH.DE и G2X.DE составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVH.DE и G2X.DE
Ни QDVH.DE, ни G2X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVH.DE и G2X.DE
Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки G2X.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и G2X.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVH.DE | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -46.04% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -27.90% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -38.55% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -46.04% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -15.76% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -19.93% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 7.97% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVH.DE и G2X.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 4.34%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVH.DE | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 17.86% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 36.00% | -25.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 42.52% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 32.57% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 32.41% | -11.42% |