PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVH.DE с UIFS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L).

QDVH.DE и UIFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. UIFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и UIFS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-8.53%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.27%1.49%38.62%8.37%-5.58%47.06%-11.67%35.13%-10.52%7.60%
Разные валюты инструментов

QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVH.DE показывает доходность -8.53%, а UIFS.L немного выше – -8.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVH.DE имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции UIFS.L немного впереди с 12.00%.

QDVH.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-5.86%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.98%

UIFS.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-6.30%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.60%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с VOOQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DEQDVH.DE с EQAC.MI
Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с WFIN.ASUIFS.L с VUAG.L

Сравнение комиссий QDVH.DE и UIFS.L

И QDVH.DE, и UIFS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

QDVH.DE vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DEUIFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.33

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-0.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.00

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

-0.00

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIFS.L равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DEUIFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между QDVH.DE и UIFS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и UIFS.L

Ни QDVH.DE, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и UIFS.L

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке UIFS.L в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и UIFS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVH.DEUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-35.31%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.90%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-18.72%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-35.31%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-10.26%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.05%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.57%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и UIFS.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеют волатильность 4.34% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVH.DEUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.56%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

18.87%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.20%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

20.93%

+0.06%