PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVH.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

QDVH.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-8.53%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции QDVH.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.67% соответственно.

QDVH.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-5.86%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.98%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с VOOQDVH.DE с KKRQDVH.DE с EQAC.MI
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий QDVH.DE и SXR8.DE

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

QDVH.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.61

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.92

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.37

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

8.02

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между QDVH.DE и SXR8.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и SXR8.DE

Ни QDVH.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVH.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-33.78%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.40%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-23.32%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-33.78%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-5.01%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.22%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.10%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и SXR8.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVH.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.62%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.61%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.16%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.18%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

16.14%

+4.85%