Сравнение QDVH.DE с SPGI
QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) is Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QDVH.DE returned 12.64%/yr vs 15.60%/yr for SPGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVH.DE и SPGI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVH.DE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции QDVH.DE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.60% соответственно.
QDVH.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 10.52%
SPGI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 15.83%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам QDVH.DE и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 5.35% | 2.98% | 37.18% | 8.42% | -6.23% | 48.61% | -12.31% | 35.60% | -10.80% | 7.95% |
SPGI S&P Global Inc. | -6.23% | -6.84% | 21.46% | 28.81% | -23.95% | 55.51% | 11.39% | 65.93% | 6.13% | 39.74% |
Correlation
The correlation between QDVH.DE and SPGI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVH.DE vs. SPGI — Ранг доходности на риск
QDVH.DE
SPGI
Сравнение QDVH.DE c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVH.DE | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.22 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.41 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVH.DE и SPGI
Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки SPGI в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVH.DE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -59.65% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -32.11% | +19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -36.43% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -36.43% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -38.41% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -19.44% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -12.00% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 17.72% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVH.DE и SPGI
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 3.69%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVH.DE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 11.57% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 27.00% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 30.61% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 24.78% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 26.56% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVH.DE и SPGI
QDVH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
QDVH.DE and SPGI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор