PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVH.DE с SPGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и S&P Global Inc. (SPGI).

QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-8.65%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%
SPGI
S&P Global Inc.		-15.81%-6.84%21.46%28.81%-23.95%55.51%11.39%65.93%6.13%39.74%
Разные валюты инструментов

QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции QDVH.DE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 11.95% против 16.69% соответственно.

QDVH.DE

1 день
1.25%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-5.88%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.95%

SPGI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-21.95%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.47%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DEQDVH.DE с EQAC.MI
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с VTI

Доходность на риск

QDVH.DE vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DESPGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.71

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-0.79

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.68

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-1.66

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DESPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.71

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между QDVH.DE и SPGI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и SPGI

QDVH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.89%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и SPGI

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки SPGI в -72.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и SPGI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVH.DESPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-74.67%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-30.48%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-39.76%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-39.76%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-23.11%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-15.16%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

12.28%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и SPGI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 4.48%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVH.DESPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.26%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

23.71%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

31.00%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

24.00%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

26.28%

-5.29%