Сравнение QDVH.DE с IGV
QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - QDVH.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVH.DE returned 11.95%/yr vs 16.11%/yr for IGV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности QDVH.DE и IGV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как IGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции QDVH.DE уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 11.95% против 16.11% соответственно.
QDVH.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.95%
IGV
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение доходности по годам QDVH.DE и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -4.21% | 3.01% | 37.13% | 8.44% | -6.23% | 48.50% | -12.20% | 35.41% | -10.71% | 7.92% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -7.53% | -6.96% | 31.56% | 53.80% | -31.67% | 20.70% | 40.26% | 37.36% | 17.72% | 24.69% |
Correlation
The correlation between QDVH.DE and IGV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVH.DE vs. IGV — Ранг доходности на риск
QDVH.DE
IGV
Сравнение QDVH.DE c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVH.DE | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.25 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.53 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVH.DE | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QDVH.DE и IGV
Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке IGV в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVH.DE | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -42.52% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -36.66% | +23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -39.09% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -40.44% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -40.44% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -20.42% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -9.76% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 17.21% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVH.DE и IGV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 4.30%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVH.DE | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 12.23% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 24.56% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 28.04% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 27.62% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 26.65% | -5.75% |
Сравнение комиссий QDVH.DE и IGV
QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVH.DE и IGV
Ни QDVH.DE, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVH.DE and IGV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
QDVH.DE is categorized as Financials Equities, while IGV is Technology Equities. QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.39% for IGV.
Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор