Сравнение QDVA.DE с DTCR
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.30%/yr vs 15.17%/yr for DTCR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 31.46%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.95%.
QDVA.DE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 49.95%
- 6 месяцев
- 50.76%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 31.46% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 7.13% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.95% | 13.68% | 22.51% | 15.36% | -26.60% | 29.35% | 1.86% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and DTCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between QDVA.DE and DTCR shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
DTCR
Сравнение QDVA.DE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 6.14 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 19.17 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и DTCR
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки DTCR в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -29.62% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.89% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -28.07% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -29.62% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.55% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.64% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.80% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и DTCR
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 8.61% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.38% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 17.15% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 22.16% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.85% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.00% | -1.66% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и DTCR
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и DTCR
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and DTCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while DTCR is REIT. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор