Сравнение QDTY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
QDTY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 42.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и TSMY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
QDTY
TSMY
Сравнение QDTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.59 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.10 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.34 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 18.33 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.59 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.16 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и TSMY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и TSMY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и TSMY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -31.15% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -15.50% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -9.44% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.82% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.52% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 12.27% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 23.03% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 31.08% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 33.38% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 33.38% | -6.47% |