Сравнение QDTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
QDTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 28.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и TSLY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
QDTY
TSLY
Сравнение QDTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.66 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.37 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и TSLY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и TSLY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и TSLY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -49.52% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -19.82% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -14.94% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -20.39% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 8.29% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.82% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 24.65% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 44.25% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 46.05% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 46.05% | -19.14% |