PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QQQG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 42.60% for QQQG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 32.43%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
0.88%
1 месяц
17.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
30.01%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QQQG

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		32.43%8.38%

Correlation

The correlation between QDTY and QQQG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between QDTY and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QQQG

Секторы
QDTY
QQQG

Технологии

53.7%
68.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.5%

Здравоохранение

4.2%
12.1%

Промышленность

3.1%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDTY
53.7%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
QQQG
12.1%

Промышленность

QDTY
3.1%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
QQQG

-

Энергетика

QDTY
0.6%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QDTY
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

QDTY vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.18

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.88

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.10

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.16

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.20

-0.35

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQQG

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-23.61%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.79%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.60%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.83%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQQG

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.29%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.26%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.03%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.65%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

23.41%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

23.41%

+2.46%

Сравнение комиссий QDTY и QQQG

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQQG

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности QQQG в 0.04%

ПозицияTTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%0.00%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.04%0.06%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and QQQG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.26%) compared to QDTY (3.29%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 42.60% vs 39.98% for QDTY. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 42.60% return vs 39.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.04% for QQQG.

They also come from different issuers: YieldMax and Pacer. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.49% for QQQG.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор