PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, QDTY returned 38.26% vs 86.88% for QQQA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

QDTY

1 день
-0.86%
1 месяц
7.60%
С начала года
15.37%
6 месяцев
15.70%
1 год
38.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QQQA

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.37%11.37%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%-4.02%

Correlation

The correlation between QDTY and QQQA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between QDTY and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QQQA

Секторы
QDTY
QQQA

Технологии

53.7%
65.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
7.8%

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
9.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDTY
53.7%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
QQQA

-

Здравоохранение

QDTY
4.2%
QQQA
7.8%

Промышленность

QDTY
3.1%
QQQA

-

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
QQQA

-

Энергетика

QDTY
0.6%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

QDTY
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

QDTY vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.35

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.94

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.01

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

22.45

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQQA

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-38.44%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.54%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.76%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-15.66%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.88%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQQA

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.48%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

10.13%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

22.18%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

26.07%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

25.82%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.76%

+0.08%

Сравнение комиссий QDTY и QQQA

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQQA

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.16%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.16%26.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and QQQA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to QDTY (3.48%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 86.88% vs 38.26% for QDTY. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 86.88% return vs 38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 31.16%, compared with 0.06% for QQQA.

They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор