PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QNXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 25.34% for QNXT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTY показывает доходность 16.37%, а QNXT немного ниже – 15.67%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QNXT

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%5.69%

Correlation

The correlation between QDTY and QNXT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between QDTY and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QNXT

Секторы
QDTY
QNXT

Технологии

53.7%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

3.1%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

QDTY
53.7%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

QDTY
3.1%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
QNXT

-

Энергетика

QDTY
0.6%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QNXT
1.0%

Недвижимость

QDTY
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QDTY vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.70

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.37

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.50

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

8.17

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.70

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QNXT

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.25%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.16%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.79%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.11%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QNXT

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.29%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.52%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.92%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.05%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

19.73%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

19.73%

+6.14%

Сравнение комиссий QDTY и QNXT

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QNXT

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности QNXT в 0.60%

ПозицияTTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and QNXT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to QDTY (3.29%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 25.34% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.60% for QNXT.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.20% for QNXT.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор