Сравнение QDTY с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QDTY и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 19.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и QLD
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
QDTY vs. QLD — Ранг доходности на риск
QDTY
QLD
Сравнение QDTY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 5.27 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и QLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QLD
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QLD
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -83.13% | +59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -25.13% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -18.15% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -18.30% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 7.75% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QLD
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 13.16% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 25.67% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 44.97% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 44.76% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 44.47% | -17.56% |