PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDTY с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и QLD


2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
-5.24%11.37%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%19.94%

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.


QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий QDTY и QLD

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

QDTY vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDTYQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

5.27

-0.83

QDTY vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDTYQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между QDTY и QLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QLD

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
37.20%26.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QLD

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


QDTYQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-83.13%

+59.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-25.13%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-18.15%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-18.30%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

7.75%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QLD

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDTYQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

13.16%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

25.67%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

44.97%

-18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

44.76%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

44.47%

-17.56%