Сравнение QDTY с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
QDTY и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и QDVO
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
QDTY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
QDTY
QDVO
Сравнение QDTY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.14 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.79 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 7.94 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.14 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и QDVO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QDVO
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QDVO
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -17.75% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.24% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.70% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.51% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.75% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QDVO
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.78% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 18.61% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 18.01% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 18.01% | +8.90% |