PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDTY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и QDVO


Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.


QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Сравнение комиссий QDTY и QDVO

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.


Доходность на риск

QDTY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDTYQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.79

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.94

-3.50

QDTY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDTYQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.92

-0.74

Корреляция

Корреляция между QDTY и QDVO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QDVO

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QDVO в 11.17%


Просадки

Сравнение просадок QDTY и QDVO

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


QDTYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-17.75%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.24%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-6.70%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.51%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.75%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QDVO

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDTYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.38%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.78%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

18.61%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

18.01%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

18.01%

+8.90%