Сравнение QDTY с QCJL
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 14.69% for QCJL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.15%.
QDTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.37% | 11.37% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.15% | 10.57% |
Correlation
The correlation between QDTY and QCJL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QDTY and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QDTY
QCJL
Сравнение QDTY c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.69 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 18.73 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QCJL
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -11.18% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -4.00% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -1.07% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.79% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QCJL
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.39% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 4.32% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 5.89% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 9.48% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 9.48% | +16.39% |
Сравнение комиссий QDTY и QCJL
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QCJL
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.90% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and QCJL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTY has higher volatility (3.29%) compared to QCJL (0.39%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 14.69% for QCJL. On fees, QCJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.90% for QCJL.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор