Сравнение QDTY с QB
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QDTY is actively managed, while QB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 9.56%.
QDTY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.90% | 16.16% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.56% | 6.10% |
Correlation
The correlation between QDTY and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов QDTY и QB
Секторы
QDTY
QB
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QDTY
QB
Коммуникационные услуги
QDTY
QB
Потребительский циклический сектор
QDTY
QB
Потребительский защитный сектор
QDTY
QB
Здравоохранение
QDTY
QB
Промышленность
QDTY
QB
Коммунальные услуги
QDTY
QB
Сырьевые материалы
QDTY
QB
Энергетика
QDTY
QB
Финансовые услуги
QDTY
QB
Недвижимость
QDTY
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QB — Ранг доходности на риск
QDTY
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTY c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QB
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -3.47% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.51% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.41% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 6.85% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 6.85% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 6.85% | +19.40% |
Сравнение комиссий QDTY и QB
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QB
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.83%, что больше доходности QB в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.63% | 0.48% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.83% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 31.83%, compared with 0.63% for QB.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор