Сравнение QDTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
QDTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и IVVW
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
QDTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QDTY
IVVW
Сравнение QDTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.89 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 7.59 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.88 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и IVVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и IVVW
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и IVVW
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -16.79% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.21% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -2.90% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.87% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.88% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и IVVW
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.54% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 6.63% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 15.56% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 13.10% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 13.10% | +13.81% |