Сравнение QDTE с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
QDTE и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.99% | 19.32% | 16.07% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
QDTE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и WLTG
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
QDTE vs. WLTG — Ранг доходности на риск
QDTE
WLTG
Сравнение QDTE c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.27 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.79 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 11.32 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и WLTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и WLTG
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, что больше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.75% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и WLTG
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -25.14% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.56% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.89% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -9.39% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.36% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и WLTG
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.67% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.70% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 10.93% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 16.73% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.25% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.25% | +3.46% |