Сравнение QDTE с TDAQ
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 19.23%.
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 8.93% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 19.23% | 8.90% |
Correlation
The correlation between QDTE and TDAQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов QDTE и TDAQ
Секторы
QDTE
TDAQ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
QDTE
TDAQ
Сырьевые материалы
QDTE
-
TDAQ
Коммуникационные услуги
QDTE
-
TDAQ
Потребительский циклический сектор
QDTE
-
TDAQ
Потребительский защитный сектор
QDTE
-
TDAQ
Энергетика
QDTE
-
TDAQ
Здравоохранение
QDTE
-
TDAQ
Промышленность
QDTE
-
TDAQ
Недвижимость
QDTE
-
TDAQ
Технологии
QDTE
-
TDAQ
Коммунальные услуги
QDTE
-
TDAQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
QDTE
TDAQ
Сравнение QDTE c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.45 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и TDAQ
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -11.31% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.23% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.24% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 17.13% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.13% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.13% | +1.29% |
Сравнение комиссий QDTE и TDAQ
QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDAQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и TDAQ
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности TDAQ в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.17% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QDTE and TDAQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 10.17% for TDAQ.
They also come from different issuers: Roundhill and TappAlpha. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.68% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор