PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 31.26% for QQA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 14.23%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и QQA

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%9.40%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between QDTE and QQA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between QDTE and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и QQA

Секторы
QDTE
QQA

Финансовые услуги

5.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
QQA
0.2%

Сырьевые материалы

QDTE

-

QQA
1.1%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

QQA
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

QQA
7.7%

Энергетика

QDTE

-

QQA
0.6%

Здравоохранение

QDTE

-

QQA
4.2%

Промышленность

QDTE

-

QQA
2.8%

Недвижимость

QDTE

-

QQA
0.1%

Технологии

QDTE

-

QQA
53.8%

Коммунальные услуги

QDTE

-

QQA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

QDTE vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.50

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.38

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.59

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

16.10

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.17

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQA

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-19.73%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.76%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.39%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.44%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQA

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.93%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.68%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.59%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.25%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.25%

+0.17%

Сравнение комиссий QDTE и QQA

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQA

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDTE and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 31.26% for QQA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 9.32% for QQA.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.29% for QQA.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор