PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с COIW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 33.78% vs -44.75% for COIW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for COIW.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.

QDTE

1 день
0.79%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
33.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и COIW

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.97%12.67%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-36.40%-25.92%

Correlation

The correlation between QDTE and COIW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between QDTE and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и COIW

Секторы
QDTE
COIW

Финансовые услуги

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
COIW
6.0%

Сырьевые материалы

QDTE

-

COIW

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

COIW

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

COIW

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

COIW

-

Энергетика

QDTE

-

COIW

-

Здравоохранение

QDTE

-

COIW

-

Промышленность

QDTE

-

COIW

-

Недвижимость

QDTE

-

COIW

-

Технологии

QDTE

-

COIW

-

Коммунальные услуги

QDTE

-

COIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Доходность на риск

QDTE vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTECOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.53

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.41

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.60

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

-0.93

+13.87

QDTE vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и COIW

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTECOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-74.55%

+51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-74.55%

+64.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-71.20%

+67.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-38.75%

+35.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

48.19%

-45.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и COIW

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.09%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTECOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

23.43%

-16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

63.09%

-50.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

85.53%

-69.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

90.82%

-72.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

90.82%

-72.05%

Сравнение комиссий QDTE и COIW

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии COIW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и COIW

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.17%, что меньше доходности COIW в 236.52%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		236.52%120.37%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.17%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and COIW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to QDTE (7.09%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.78% vs -44.75% for COIW. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.78% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 44.17% for QDTE.

Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for COIW.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор