Сравнение QDTE с CHPY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 26.73% vs 98.32% for CHPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 25.40% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between QDTE and CHPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QDTE and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. CHPY — Ранг доходности на риск
QDTE
CHPY
Сравнение QDTE c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.84 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 23.10 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и CHPY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -16.93% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -16.93% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -16.93% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.48% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.27% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и CHPY
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.02%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 18.29% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 31.41% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 35.76% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 37.88% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 37.88% | -18.82% |
Сравнение комиссий QDTE и CHPY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и CHPY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and CHPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 26.73% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 26.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор