PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 133.72% for CHAT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и CHAT

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%9.92%

Correlation

The correlation between QDTE and CHAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between QDTE and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и CHAT

Секторы
QDTE
CHAT

Финансовые услуги

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

QDTE

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

CHAT

-

Энергетика

QDTE

-

CHAT

-

Здравоохранение

QDTE

-

CHAT

-

Промышленность

QDTE

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

QDTE

-

CHAT

-

Технологии

QDTE

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

QDTE

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

QDTE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTECHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
4.37

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.60

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

8.26

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

24.36

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

4.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.93

-0.64

Просадки

Сравнение просадок QDTE и CHAT

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-31.34%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-16.28%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.11%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.35%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.51%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 3.72%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

12.18%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

24.80%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

30.81%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

29.92%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

29.92%

-11.50%

Сравнение комиссий QDTE и CHAT

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и CHAT

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности CHAT в 1.68%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and CHAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 133.72% vs 39.17% for QDTE. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 133.72% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 1.68% for CHAT.

QDTE is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор