PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

QDTE и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и CHAT

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий QDTE и CHAT

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

QDTE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTECHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.55

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.16

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

5.51

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

15.32

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.55

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.33

-0.53

Корреляция

Корреляция между QDTE и CHAT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и CHAT

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и CHAT

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-31.34%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-16.28%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.05%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.61%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.86%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

13.18%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

23.54%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

34.44%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

29.33%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

29.33%

-10.62%