PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QDTE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и BLCR

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QDTE и BLCR

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

QDTE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.36

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.03

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

12.57

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.44

-0.64

Корреляция

Корреляция между QDTE и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и BLCR

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и BLCR

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-21.29%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.13%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.59%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.29%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.92%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и BLCR

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.08%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.55%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

21.17%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.60%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.60%

+1.11%