Сравнение QDTE с BAMU
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 33.64% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
QDTE
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.61% | 19.32% | 17.13% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 3.51% |
Correlation
The correlation between QDTE and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between QDTE and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. BAMU — Ранг доходности на риск
QDTE
BAMU
Сравнение QDTE c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.41 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 24.37 | -21.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 96.52 | -83.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BAMU
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -0.36% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -0.12% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | 0.00% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.02% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.03% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BAMU
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 0.09% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 0.39% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 0.58% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 0.87% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 0.87% | +18.12% |
Сравнение комиссий QDTE и BAMU
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BAMU
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.23%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.23% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (8.57%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, QDTE leads with 33.64% vs 2.87% for BAMU. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.64% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
QDTE has the higher dividend yield at 44.23%, compared with 3.05% for BAMU.
QDTE is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор